EAはどう選ぶ?


 

EAの性能は、単純にバックテストの勝率や利益金額を見ただけでは測ることができません。

 

なぜ、勝率でEAを選んではいけないのでしょうか?

 

それは、FXでは、勝ちトレードの利益額と負けトレードの損失額が一対一ではないためです。

 

例えば、1回の勝ちトレードで5000円、1回の負けトレードで2万円のトレードを続けていけば、勝率50%だったときに負け越してしまうことになります。

 

また、バックテストで勝率100%のシステムがあったとしても、将来の運用時に、1回の負けで資金の全てを吹き飛ばしてしまうような高リスクのシステムだったとしたら、それも運用することが難しいということになります。

 

EAを選ぶ際には、EAがどのようなタイプのシステムなのかを理解する必要があるのです。

 

ここでは、システムのタイプを2つのタイプに分類しました。

 

 

利大損小型システム

勝ちトレードの時の利幅を大きく取り、負けトレードの時の損失を小さく抑えるタイプのシステムです。

 

これは一見、理想的なタイプのシステムのように見えますが、その反面、勝率が低いため、勝ちトレードになるまでじっくり待つ必要があり、運用者に忍耐力が必要とされます。

 

また、一度大きな含み益になった後、相場が反転して含み益が減ってしまうこともあるため、そのことを運用者がきちんと理解していないと、本来の動作であっても、損した気分になってしまうというデメリットがあります。

 

この利大損小型システムは、トレンドフォロー系のスイングトレードシステムに多く見られます。

 

 

 

利小損大型システム

小さい利益を積み重ねていく高勝率タイプのシステムです。

 

勝率が高いため、負けトレードが続くことが少なく、運用者にとってストレスを抱えることも少なく運用できるというメリットがあります。

 

しかし、たまに大きな負けをすることがありますので、最悪のケースのドローダウン金額を予め想定しておいて資金量を調節しておく必要があります。

 

これができないと、積み重ねてきた利益を食いつぶして、即退場になってしまうことがあるため注意が必要です。

 

この利小損大型システムは、スキャルピング系システムや、ナンピン系システムに多く見られます。

 

 

 

これらの2つのタイプのシステムは、どちらかが良い(悪い)ということはなく、きちんとシステムの性格を理解したうえで使いこなしていくことが大切ということです。

 

これらのタイプのシステムの中でも、ピンからキリまでありますが、良いものを選んで、かつ、正しく使っていけば、きちんと利益が出せるようになります。

 

そのためにも、システムのタイプを判別するための知識と、正しく運用するための知識を身に付けておくことが必須だといえます。

 

 

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