FX ポートフォリオの例


 

ポートフォリオの組み方について、例を出して説明していきたいと思います。

 

例えば、300万円の投資資金があったとします。

 

この300万円、どのように運用しますか?

 

1つの方法としては、

1つの証券会社に300万円を入金して、

1つのEAで、レバレッジ10倍程度(3.0ロット:30万通貨)で運用する

というのが最も単純なやり方です。

 

そのEAが勝ち続けてくれれば何の問題もありませんが、そのような保証はありませんので、負けたときのことを考えるととても怖いので、私だったらそのようなハイリスクな運用はしません。

 

そこで、以下の表のようなポートフォリオの組み方を考えました。

 

ポートフォリオの例

 

注目していただきたいポイントとしては、以下の3つがあります。

 

1.運用する資金を複数の取引業者に分散させる

FXを行う上では、取引業者のリスクというものがつきものです。

 

日本の場合は、信託保全や分別管理などで安心できる業者もありますが、海外の場合は、顧客の資金の管理がいい加減なところもあり、業者に夜逃げや倒産された際に、取りに行くことが難しいため、資金が返ってこない可能性もあります。

 

そのため、全資金を1つの業者に預けずに、複数の業者に分けることでリスクを分散しています。

 

2.複数のEAで運用する

どんなに優れたEAでも、調子の悪いときがあります。

 

そのため、1つのEAで全資金を運用した場合、調子が悪くなったときに、投資資金に対する目減りが大きくなってしまうという状況になります。

精神的にもつらい状況になりますので、そこで運用を止めてしまう人もいるでしょう。

下手をすると、証拠金不足でロット数を落とさざるを得ない状況になってしまいますので、本来はずっと動かしていれば利益が出るものを、途中で止めなければならないような状況になることだけは避けなければいけません。

 

複数の異なるEAを並行して動かすことで、調子の悪いEAがあっても、他のEAがカバーすれば全資金に対してのヘコみは小さくなりますので、精神的にも楽ですし、取り返しがつかない状況(証拠金不足)になる可能性も低くなります。

 

なお今回の表には、トレードサイクロンさんが販売しているEAを例に出させていただきました。

表中のEA名は以下のとおりになります。

 

・「201EU」は「CYCLONE-201EU -Gemini-」

・「203EU」は「CYCLONE-203EU -Impulse-」

・「101MS」は「CYCLONE-101MS –MEGASCAL-」

・「103KS」は「CYCLONE-103KS -小池式サヤ取り-」

 

補足ですが、101MS(MEGASCAL)と103KS(小池式サヤ取り)は、ナンピン型のシステムで、設定ロット数が0.1ロットであっても、同時に複数のポジションを保有することになりますので、実際の合計ロット数はさらに数倍のロット数になります。

そのため、資金に対して、通常のEAよりも少な目のロット設定が必要になっています。

 

3.複数の通貨ペアで運用する

EAの中には、複数の通貨ペアに対応しているものがあります。

 

各通貨ペアは、相関性があるものもありますが、基本的にはそれぞれ別々の動きをしますので、例えば、USD/JPY(ドル/円)が暴落したようなときでも、EUR/USD(ユーロ/ドル)は大して動いていないときもあります。

 

そのため、1つのEAを複数の通貨ペアで並行して動かしていた場合に、1つの通貨ペアが負けたとしても、他の通貨ペアでは勝っているというようなこともよくあります。

そのようにすることで、ドローダウンを分散させることができます。

 

ただし、ただ単に通貨ペアを多くすれば良いというわけでもありませんので注意が必要です。

 

EAにとって相性の良い通貨ペアと、相性の悪い(利益が出ない)通貨ペアがあります。

 

運用する通貨ペアは、利益が出る可能性の高いものを選択することが前提です。

 

余計な通貨ペアを含めてしまうと、足を引っ張ることになってしまい、本末転倒になってしまいますのでご注意ください。

 

 

 

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