バックテストとフォワードテスト


 

バックテストは過去の相場でのEAのパフォーマンスを検証するためのものですが、それに対して、フォワードテストは、将来の相場でEAがどれほどのパフォーマンスを出せるかを確認するためのものです。

 

例えば、バックテストで年利+100%のシステムを、実際に1年間運用(フォワードテスト)してみたら、年利+30%だったとします。

 

この場合、このEAの本当のパフォーマンスは年利+30%で、70%の差はカーブフィッティングによるものだった可能性が高いということになります。

 

ただし、その年の相場状況にもよりますので、必ずしもすべて当てはまるわけではありませんので注意が必要です。

 

自分でパラメータ調整する場合は、なかなかフォワードテストをするのには時間がかかると思いますが、ウォークフォワードテストという方法もあります。

 

ウォークフォワードテストでは、過去のデータをいくつかのグループに分けて、例えば、2009年1年間のデータで最適化したパラメータで、2010年の1年間のデータでバックテストしてみる、ということをします。

 

最適化していない期間でバックテストした時に、それなりの成績が出れば、カーブフィッティングの可能性は低くなり、EA本来の能力が示せるということになります。

 

いくらバックテストで良い成績を出していても、フォワードテストでよい成績が出せなければ意味がありません。

 

逆に言えば、フォワードテストでプラスの成績を収めているEAは、信頼性の高いEAということができるでしょう。

 

 

 

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